Anecon 2026: Was die Finanzbranche aus steigender Komplexität lernen kann
Regulatorik, Daten, Reporting, Einkauf und Kommunikation entwickeln sich in der Finanzbranche längst nicht mehr unabhängig voneinander. Neue Anforderungen an
Solvency II / TPT
Konformes, automatisiertes und revisionssicheres Reporting für Versicherer und Asset Manager
Regulatorische Konformität
Berechnung von SCR-Schockparametern
Look-Through auf Fondsebene
Automatisierte TPT-Erstellung
Regulatorisches Monitoring
Im Rahmen von Solvency II sind Versicherungsunternehmen verpflichtet, für ihre Anlagen ein Solvency II TPT (Tripartite Template) zu liefern. Dies erfordert einen detaillierten Look-Through auf Fonds- und fondsgebundene Lebensversicherungen, komplexe Berechnungen der SCR (Solvency Capital Requirement) Schockparameter sowie die Bereitstellung von rund 140 Datenfeldern auf Fonds- und Positionsebene.
Bei Dachfonds kommen zusätzliche Anforderungen hinzu, wie die Sicherstellung korrekter Look-Through-Quoten und eine präzise Abbildung von Derivaten. Die kontinuierliche Anpassung an sich verändernde Vorschriften und die Pflege hochwertiger Stammdaten stellen dabei fortlaufende Herausforderungen dar. Anevis Solutions bietet einen Managed Service, der den gesamten Prozess von der Datenverarbeitung bis zur regulatorischen Übermittlung übernimmt und dabei Konformität, Effizienz und Verlässlichkeit sicherstellt.
Rechtsgrundlage
Solvency II (Richtlinie 2009/138/EG) schafft harmonisierte, risikobasierte Vorschriften für Versicherer in der EU, einschließlich Kapitalanforderungen und Standards für das Risikomanagement.
Ein zentrales Instrument für die Transparenz von Vermögensanlagen ist das TPT (Tripartite Template), das von FinDatEx gepflegt wird und den standardisierten Austausch von Portfoliobeständen und Risikokennzahlen zwischen Asset Managern und Versicherern ermöglicht. Das TPT enthält detaillierte Informationen auf Fonds- und Positionsebene, darunter Marktexposures, Emittentendaten und die Sensitivität gegenüber regulatorischen Stressszenarien. Für Versicherer fließen diese Daten direkt in die Berechnung des SCR ein, um die Eigenkapitalanforderungen gemäß Solvency II zu erfüllen.
Anforderungen
Versicherungsunternehmen müssen von ihren Asset Managern für alle relevanten Anlagen TPTs erhalten, um ihre Verpflichtungen aus Solvency II zu erfüllen.
Diese Vorlagen müssen einen vollständigen Look-Through sämtlicher Positionen, einschließlich Dachfonds, enthalten und präzise Berechnungen der SCR-Markt- und Kreditrisikoschocks liefern. Alle Anlageklassen, einschließlich Derivate, müssen korrekt abgebildet werden, während rund 140 standardisierte Datenfelder pro Fonds und Position eine umfassende Transparenz sicherstellen. Die Erfüllung dieser Anforderungen hängt von der Verfügbarkeit hochwertiger Stammdaten, einer robusten und konformen Berechnungsmethode sowie der Fähigkeit ab, schnell auf Änderungen im regulatorischen Rahmen zu reagieren.
Service
Anevis Solutions bietet einen Managed Service, der den gesamten Solvency II / TPT-Reportingprozess von Anfang bis Ende abdeckt.
Wir verarbeiten Ihre Rohdaten direkt, ohne dass Sie diese an vordefinierte Templates anpassen müssen und erstellen TPTs automatisch im aktuellen FinDatEx-Format. Sämtliche SCR-Schockparameter werden strikt gemäß den regulatorischen Vorgaben berechnet, fehlende Informationen können über externe Datenanbieter angereichert werden. Unser Service umfasst zudem die Erstellung von Quantitative Reporting Templates für Versicherer, den sicheren Versand der TPTs an die relevanten Empfänger sowie die kontinuierliche Beobachtung regulatorischer Änderungen, um dauerhaft Compliance zu gewährleisten. Der gesamte Prozess ist vollständig dokumentiert und revisionssicher, sodass Genauigkeit und Transparenz gewährleistet sind.
Erweiterbar
Das TPT ist das zentrale Datenformat für das Solvency II Reporting und bildet einen integralen Bestandteil unserer Regulatory Suite.
Neben Solvency II decken wir auch die PRIIP- und MiFID-Regulierung mit den EPT/CEPT und EMT Templates für PRIIP KIDs und MiFID II sowie das EET für das SFDR Reporting ab. Über die reine Regulierung hinaus wird das TPT häufig als verlässliche Fund-Look-Through-Quelle genutzt und ermöglicht so die nahtlose Wiederverwendung der Daten in unserer Marketing Suite. Dadurch können Institutionelle Reportings und investorenorientierte Dokumente wie Factsheets mit den entsprechenden Daten angereichert werden und es entsteht eine einheitliche Grundlage sowohl für regulatorisches Reporting als auch für die Kundenkommunikation.
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